昨日為國債期貨仿真合約TF1212的最后交割日，上周五該合約已經(jīng)結(jié)束交易。按照中金所的相關(guān)規(guī)則，TF1212采用滾動交割和集中交割結(jié)合的形式。業(yè)內(nèi)人士指出，交割過程順利平穩(wěn)，為未來國債期貨的正式推出積累了經(jīng)驗。

截至昨日收盤，兩大金融期貨品種，股指期貨小幅收漲,而國債期貨仿真合約小幅收跌。主力合約TF1303下跌0.058%,收盤報97.062元，全天增倉588手；TF1306合約小幅下跌0.014%,TF1309合約基本收平。三張合約總成交49535手，總持倉78763手，成交量和持倉量均較前一交易日增加。

從現(xiàn)券方面，中國國際期貨分析師汪誠指出，銀行間可交割券昨日依舊漲跌互現(xiàn)，其中，12附息國債16下跌0.082%至98.67元；資金面方面，銀行間質(zhì)押式回購利率隔夜和7天加權(quán)利率波動幅度不大，分別上行1BP和4BP。

汪誠認(rèn)為，進(jìn)入12月份以來，國債期貨仿真日內(nèi)和日間波動減小，“釣魚單”明顯減少，仿真價格與理論價格較為接近，說明仿真參與者交易日趨理性，但同時也使得套利空間收窄，年底前仍維持震蕩偏空思路。