每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 萬(wàn)敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 萬(wàn)敏 發(fā)自北京

“銀行方面希望資本管理高級(jí)方法的實(shí)施要體現(xiàn)激勵(lì)的作用?！币晃粐?guó)有大行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)高層近日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，該行最快將于本月底召開(kāi)關(guān)于審議申請(qǐng)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的董事會(huì)。

申請(qǐng)趕在年報(bào)披露前

2012年12月14日，工行董事會(huì)決議審議通過(guò)了向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的議案。緊接著，12月20日，招行董事會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于招商銀行向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提請(qǐng)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的議案》，同意該行向銀監(jiān)會(huì)提交《招商銀行資本管理高級(jí)方法實(shí)施申請(qǐng)書(shū)》，提請(qǐng)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。

此前，銀監(jiān)會(huì)已開(kāi)始對(duì)工行、農(nóng)行、中行、建行、交和招行開(kāi)展資本計(jì)量高級(jí)方法評(píng)估。

“去年9~10月份銀監(jiān)會(huì)組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，年前已將評(píng)估反饋意見(jiàn)發(fā)回，提出了一些整改意見(jiàn)，現(xiàn)在行內(nèi)正加快整改，之后再向銀監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)?！鄙鲜龃笮腥耸勘硎荆驹碌渍匍_(kāi)董事會(huì)后，預(yù)期最遲2013年3月左右應(yīng)該能申請(qǐng)實(shí)施下來(lái)，以便在4月的年報(bào)披露前對(duì)高級(jí)方法下相應(yīng)數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì)，“畢竟舊的權(quán)重法對(duì)銀行的影響很大。”

資本管理高級(jí)方法將分別對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)部評(píng)級(jí)法）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)部模型法）和操作風(fēng)險(xiǎn)（高級(jí)計(jì)量法）進(jìn)行計(jì)量。尤其是內(nèi)評(píng)法將會(huì)對(duì)銀行資本水平的估算產(chǎn)生較大影響，但我國(guó)銀行資本管理辦法明確規(guī)定，在實(shí)施高級(jí)方法第一年，內(nèi)評(píng)法和權(quán)重法計(jì)量結(jié)果差距不能超過(guò)5%，第二年不能超過(guò)10%。

除上述六家銀行外，光大、浦發(fā)等股份制銀行曾公開(kāi)表示，正在積極申請(qǐng)實(shí)施新資本協(xié)議。一位股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)人士表示，只要達(dá)到銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的銀行，都可以向銀監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)，但審批進(jìn)度則要看監(jiān)管部門(mén)的節(jié)奏。

激勵(lì)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

此前，工行董事長(zhǎng)姜建清曾透露，根據(jù)工行的測(cè)算，實(shí)施新資本協(xié)議將使工行的資本充足率上升1.17個(gè)百分點(diǎn)。

“銀監(jiān)會(huì)有一個(gè)校準(zhǔn)方案，派了一個(gè)校準(zhǔn)小組，不期望由于評(píng)估方法的改變使得資本充足情況發(fā)生太大變化。校準(zhǔn)的具體目標(biāo)是多少還沒(méi)定下來(lái)，銀行希望能體現(xiàn)更多激勵(lì)作用?！鄙鲜龃笮腥耸空J(rèn)為，即使資本高級(jí)方法實(shí)施對(duì)資本節(jié)約的作用也不會(huì)太大。

海通證券的研報(bào)顯示，內(nèi)評(píng)法更重要的意義在于改變過(guò)去發(fā)展方向和盈利模式。如實(shí)施內(nèi)評(píng)法，對(duì)公業(yè)務(wù)節(jié)省資本不十分明顯，但零售業(yè)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重將從目前60%降至20%~30%，零售業(yè)務(wù)占比高的銀行更受益于內(nèi)評(píng)法實(shí)施。

因此，這對(duì)于一些將單筆規(guī)模500萬(wàn)以下貸款的小微金融業(yè)務(wù)整合至零售條線的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。

以工行為例，截至2012年末，工行的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額已達(dá)1934億元人民幣，較上年末新增274億元，增幅達(dá)16.5%；通過(guò)工行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款得到融資支持的個(gè)體工商戶和小微企業(yè)已達(dá)20萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)了近2.4萬(wàn)戶。

而民生、招商、廣發(fā)等股份制商業(yè)銀行也紛紛將小微企業(yè)客戶放入零售部門(mén)，此舉在擴(kuò)充零售業(yè)務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，也有效降低了小微金融帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

上述股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)人士表示，對(duì)于重視發(fā)展中小微金融領(lǐng)域的中小型銀行來(lái)說(shuō)，資本高級(jí)方法將幫助其減少資本占用給業(yè)務(wù)帶來(lái)的束縛，同時(shí)也將激勵(lì)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)占比。