每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，2014年8月4日，銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）在現(xiàn)有的人民幣遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議中央對手清算業(yè)務(wù)平臺上，推出國內(nèi)首批場外大宗商品金融衍生品清算業(yè)務(wù)——人民幣鐵礦石掉期和人民幣動力煤掉期中央對手清算業(yè)務(wù)。

這是國內(nèi)首個(gè)以人民幣鐵礦石指數(shù)作為現(xiàn)金結(jié)算依據(jù)，并采用場外撮合交易、場內(nèi)集中清算的全新金融衍生品工具。

浦發(fā)銀行和交通銀行2家綜合清算會員提供代理清算，5家人民幣鐵礦石、動力煤掉期經(jīng)紀(jì)公司幫助客戶參與交易，中信證券和招商證券以普通清算會員身份積極參與人民幣鐵礦石和動力煤掉期交易，為市場提供流動性。

首日，上海清算所場外航運(yùn)及大宗商品金融衍生品清算平臺共接收18筆人民幣鐵礦石、動力煤掉期交易數(shù)據(jù)，交易覆蓋年度協(xié)議、季度協(xié)議和月度協(xié)議，合計(jì)人民幣鐵礦石掉期2448個(gè)月度協(xié)議（244800噸）、人民幣動力煤掉期708個(gè)月度協(xié)議（141600噸），均經(jīng)風(fēng)控檢查并承接確認(rèn)，清算金額2.28億元。

首筆人民幣鐵礦石掉期賣方為中信證券，買方為廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司與河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，交通銀行、浦發(fā)銀行分別為客戶進(jìn)行代理清算，匯锝利和華泰長城兩家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶達(dá)成，成交協(xié)議為2014年4季度協(xié)議（CISQ414），合計(jì)200個(gè)季度協(xié)議，折600個(gè)月度協(xié)議，成交金額為3810萬元。

首筆人民幣動力煤掉期的賣方為招商證券，買方為上海筑金投資有限公司、秦皇島市杭遠(yuǎn)煤炭經(jīng)銷有限公司和上海敖仕海運(yùn)有限公司，浦發(fā)銀行為客戶代理清算，匯锝利、新湖瑞豐、石家莊譽(yù)道及上海辛浦森等4家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶達(dá)成交易。成交協(xié)議為2014年8月協(xié)議(CSS0814)，合計(jì)180個(gè)月度協(xié)議，成交金額為1760.4萬元。

截至首日日終，人民幣鐵礦石掉期持倉1200個(gè)月度協(xié)議，人民幣動力煤掉期持倉660個(gè)月度協(xié)議。