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每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 吳永久

還記得4月12日，在接近收盤之時(shí)，中國平安（601318）、興業(yè)銀行（601166）兩只藍(lán)籌股突然放量急劇下挫。同期，上證50指數(shù)也被帶動(dòng)，出現(xiàn)急劇下挫。但旺盛的買盤迅速出現(xiàn)，將兩只股票股價(jià)拉了回來。

收盤之后，上交所披露公告稱，在實(shí)時(shí)監(jiān)控中關(guān)注到，某券商資管計(jì)劃賬戶在下午14點(diǎn)28分左右，集中大量賣出“中國平安”及“興業(yè)銀行”股票，導(dǎo)致其股價(jià)快速下跌，對其股價(jià)短期走勢產(chǎn)生明顯影響。

對前述異常交易行為，上交所立即暫停了相關(guān)賬戶當(dāng)日交易，并約談該券商負(fù)責(zé)人，進(jìn)一步核查相關(guān)情況。

隨后對于公告所指的券商資管計(jì)劃，各家媒體通過持股數(shù)量的大小，對有可能涉及的券商資管計(jì)劃進(jìn)行了一番梳理，但火山君（微信號(hào)：huoshan5188）隨后致電這些持股排名前列的各大券商資管，均得到了明確的否認(rèn)。

而今天上交所的公告，也印證了大家所判斷的方向確實(shí)都錯(cuò)了。上交所公告稱，經(jīng)查，上述交易行為系由中信建投證券下屬的中信建投基金管理有限公司旗下多個(gè)專戶產(chǎn)品賣出導(dǎo)致。

此外，4月13日，上交所約談了中信建投基金相關(guān)負(fù)責(zé)人，問詢了解上述異常交易行為的具體情況。據(jù)其反映，相關(guān)異常交易行為指令是由專戶產(chǎn)品的投資顧問公司下達(dá)。在指令執(zhí)行過程中，投資顧問與中信建投基金未充分溝通,且在訂單執(zhí)行中未能采取有效的風(fēng)控措施,引發(fā)上述異常情況。

同時(shí)，上交所還指出，該起異常交易行為，表面上是由在訂單執(zhí)行過程中系統(tǒng)風(fēng)控設(shè)置存在不足所致,實(shí)際反映出中信建投基金在風(fēng)控管理方面存在漏洞。上交所在約談中已督促其舉一反三，切實(shí)整改。

值得關(guān)注的是，為警示和防范類似異常交易行為，上交所目前已啟動(dòng)了對所涉賬戶的限制交易程序，限制期限擬為一個(gè)月。

有基金公司人士表示，“對于通道類產(chǎn)品，其實(shí)也要區(qū)分，如果是純通道的話，基金公司就可能都不管，而如果一個(gè)專戶里面只有單獨(dú)一個(gè)客戶的話，這個(gè)客戶其實(shí)是唯一的資產(chǎn)委托人，那么他就可能干預(yù)或建議這個(gè)資產(chǎn)配置。”

還有專戶投資經(jīng)理則表示，“估計(jì)他這個(gè)是違規(guī)的沒有走集中交易，按道理他們買賣股票會(huì)通過qq或者是微信告訴研究員，走研究員下單。問題最終還是公司風(fēng)控問題。”

而說到風(fēng)控方面，“具體我是不知道他們怎么做的，但是風(fēng)控基本上每家公司的專戶都會(huì)有，我覺得有可能是沒有關(guān)注到，或者說沒有這個(gè)風(fēng)控因子，就有可能風(fēng)控沒有控制住。”上述基金公司人士進(jìn)一步說道。

另外，還有券商人士向記者指出，“專戶其實(shí)可以設(shè)投資顧問，也可以不設(shè)投資顧問，而如果投資顧問為信托公司的話，往往又可能涉及到配資的情況。”

記者也本打算向中信建投基金做進(jìn)一步了解，不過其專戶的相關(guān)人士表示，這幾天都在出差，要等周一回公司才能進(jìn)一步了解。記者也將持續(xù)進(jìn)行跟蹤。