每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳玉靜 每經(jīng)編輯 畢陸名    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳玉靜 每經(jīng)編輯 畢陸名

在利率市場(chǎng)化、業(yè)務(wù)和客戶層面脫媒的背景下，銀行業(yè)正值轉(zhuǎn)型契機(jī)，但中小銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。轉(zhuǎn)型中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)、中小銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)都是不能避免的話題。在此背景下，中小銀行如何應(yīng)對(duì)的呢？

9月28日，每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2017中國(guó)商業(yè)銀行價(jià)值論壇”在北京舉行。本次論壇以“價(jià)值經(jīng)營(yíng) 造就核心競(jìng)爭(zhēng)力”為主題，聚焦中小銀行在當(dāng)前形勢(shì)下的發(fā)展趨勢(shì)和路徑。在昨日下午的第三場(chǎng)圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所所長(zhǎng)翟立宏、邢臺(tái)農(nóng)商行副行長(zhǎng)王海軍、昆山農(nóng)商行副行長(zhǎng)劉海、浙江泰隆商業(yè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官馬敬春、江蘇大豐農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理朱群群、融和科技副總裁陳寶珠就“中小商業(yè)銀行差異化風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)”展開對(duì)話。

風(fēng)險(xiǎn)管理需以資管為基礎(chǔ)

面對(duì)銀行轉(zhuǎn)型下的風(fēng)險(xiǎn)管理，翟立宏認(rèn)為，首先需以資產(chǎn)管理作為一個(gè)基礎(chǔ)；其次風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)需要以對(duì)資管市場(chǎng)總體把握為前提，資產(chǎn)管理市場(chǎng)是整體，不能僅僅基于銀行理財(cái)市場(chǎng)這一子市場(chǎng)把握資產(chǎn)管理市場(chǎng)的全貌，雖然銀行理財(cái)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山，但是和銀行并駕齊驅(qū)的還有基金、券商、保險(xiǎn)以及私募第三方，這些都是資產(chǎn)管理市場(chǎng)；第三，中小商業(yè)銀行需要在風(fēng)險(xiǎn)管理的體系之下執(zhí)行個(gè)性化與差異化的發(fā)展策略。

對(duì)于要以資產(chǎn)管理作為銀行轉(zhuǎn)型下風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)原因，翟立宏表示，目前銀行業(yè)轉(zhuǎn)型有兩個(gè)最基本的背景，一是利率市場(chǎng)化，二是業(yè)務(wù)和客戶層面的脫媒。“說(shuō)來(lái)說(shuō)去，無(wú)論是大銀行還是中小銀行，之所以要轉(zhuǎn)型，是因?yàn)樵谡麄€(gè)的現(xiàn)代金融體系之下，原本形成金融支持的兩個(gè)最基本的渠道，直接金融渠道和間接金融渠道它們的相互關(guān)系發(fā)生了變化。”翟立宏說(shuō)道。

在原來(lái)的金融體系里，以間接金融為主導(dǎo)的金融體系，無(wú)論是它的效率還是風(fēng)險(xiǎn)特征，都已經(jīng)不符合現(xiàn)在的實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融體系。在此背景下，有一個(gè)新的概念需要關(guān)注，即資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。那資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有何優(yōu)勢(shì)？翟立宏表示，首先，從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)說(shuō)，在金融學(xué)或者是經(jīng)濟(jì)學(xué)里，風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)最核心的含義，即波動(dòng)性，而從業(yè)務(wù)模式或業(yè)務(wù)組合來(lái)說(shuō)，銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在理論上來(lái)說(shuō)有一個(gè)最基本的特征，就是順周期性，這意味著它的波動(dòng)性很強(qiáng)。

“而資管業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)就在于它的順周期性比傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)的順周期性要低得多，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的波動(dòng)性和未來(lái)的成長(zhǎng)穩(wěn)定性比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)要強(qiáng)得多，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)在金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)體系里面，是屬于風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較低的，發(fā)展空間相對(duì)比較大，未來(lái)的增長(zhǎng)加速度比傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)或者是息差業(yè)務(wù)要大得多”，翟立宏解釋道。

在風(fēng)險(xiǎn)管理的具體操作層面，翟立宏稱，首先必須在整體戰(zhàn)略層面上把握，如果不從整體戰(zhàn)略層面上把握，談風(fēng)險(xiǎn)管理可能有失偏頗；第二，如果銀行從防范風(fēng)險(xiǎn)的角度上，有意識(shí)增加資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等更寬泛業(yè)務(wù)，就必須關(guān)注在銀行理財(cái)市場(chǎng)和大資管領(lǐng)域，有沒(méi)有一些特有的風(fēng)險(xiǎn)因素需要關(guān)注，落到具體的話題上，不是轉(zhuǎn)到資產(chǎn)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了，在整個(gè)的資產(chǎn)管理市場(chǎng)上，中國(guó)現(xiàn)在新興理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入到第二個(gè)階段，我們把它命名為資產(chǎn)管理時(shí)代。翟立宏表示，大概從2012年、2013年開始，大資管的發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)了一些缺乏統(tǒng)一規(guī)則、缺乏持續(xù)的供給能力等問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，翟立宏表示首先要滿足完整性，提供統(tǒng)一的信息、統(tǒng)一的產(chǎn)品、統(tǒng)一的資訊；其次考慮差異性，要考慮不同資管機(jī)構(gòu)的特征，考慮不同資管機(jī)構(gòu)客戶群體的差異，資產(chǎn)配置的特色；最后要考慮統(tǒng)一與差異相結(jié)合的全貌基礎(chǔ)上的差異化經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理。

建立防風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”

在中小銀行業(yè)內(nèi)，又是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的呢？對(duì)浙江泰隆銀行而言，防范信用風(fēng)險(xiǎn)是重中之重。馬敬春表示，做信貸工廠、信貸審批、審貸分離，大銀行沒(méi)有問(wèn)題，小銀行卻要打一個(gè)問(wèn)號(hào)，信息傳到一線審批，失真程度不知道怎么樣。對(duì)于面對(duì)小微客戶的中小銀行來(lái)說(shuō)，馬敬春認(rèn)為要滿足小微客戶的需求，有一個(gè)很重要的要素，即對(duì)一線人員充分授權(quán)，由于充分授權(quán)，導(dǎo)致了信用風(fēng)險(xiǎn)，衍生出了操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

馬敬春還表示，客戶集中度不高，客戶比較分散，信用風(fēng)險(xiǎn)比較高，單個(gè)個(gè)體的違約風(fēng)險(xiǎn)比較高，由于你的業(yè)務(wù)流程決定著操作和道德風(fēng)險(xiǎn)比較高，但如果沒(méi)有充分授權(quán)的流程干不下去，集中審批，你看不清楚客戶是什么樣，我們做審批的時(shí)候，說(shuō)白了就是盲人摸象。

在風(fēng)險(xiǎn)管理上，馬敬春稱浙江泰隆銀行采取了一系列措施，其中包括浙江泰隆銀行的社區(qū)化、通過(guò)對(duì)客戶基于“三品三表、兩有一無(wú)”進(jìn)行評(píng)價(jià)、對(duì)客戶進(jìn)行充分授權(quán)、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、對(duì)客戶進(jìn)行高頻的貸款檢查，對(duì)于浙江泰隆銀行的客戶經(jīng)理和所有的股權(quán)人，銀行對(duì)其從文化建設(shè)、合規(guī)建設(shè)還是激勵(lì)和約束等各個(gè)方面控制操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，王海軍表示近幾年，防范風(fēng)險(xiǎn)提到日程，并將其放在首位。在具體措施方面，王海軍表示首先邢臺(tái)農(nóng)商行成立了風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)這第一道防線；其次，合規(guī)部和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)構(gòu)成第二道防線；而審計(jì)委員會(huì)和稽核監(jiān)察部成立了第三道防線，對(duì)員工加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)文化意識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行流程梳理。

無(wú)獨(dú)有偶，昆山農(nóng)商行也建立起三道防線。劉海表示昆山農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略規(guī)劃方面做得比較早，規(guī)劃了三到五年的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，包括風(fēng)險(xiǎn)控制工具，明確了未來(lái)發(fā)展的方向，在組織架構(gòu)方面，一是三道防線的建立，首席風(fēng)險(xiǎn)官和首席信息官，包括風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接下派到支行，從總行直接派駐人員、派駐團(tuán)隊(duì)；其次信貸的事情全國(guó)集中，分級(jí)授權(quán)，金融市場(chǎng)部的整個(gè)投資也集中總行進(jìn)行審批；最后在風(fēng)險(xiǎn)控制工具方面，昆山農(nóng)商行也投入了大量的產(chǎn)業(yè)，依托蘇南農(nóng)商行開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目，去年年底投入運(yùn)營(yíng)，對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，建立了70多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制的工具，能覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)都全面覆蓋。