中證網(wǎng) 2019-07-24 13:00:12
科創(chuàng)板開市以來,由于上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制,波動率顯著高于A股主板。高波動率下,部分量化私募也嗅到了其中的獲利機會,采取短時T+0策略進行日內回轉交易。
某量化私募人士表示,短時T+0策略主要是在5-10分鐘內進行交易,在已有建好的倉位情況下,先買后賣做多,或者先賣后買做空。“當日買入同一只股票(買入數(shù)量小于持倉數(shù)量),然后當天賣掉股票,相當于完成了一筆做多操作,即先買入,再賣出。也可先賣出股票,然后再買回,從而完成一筆做空操作,通過捕捉買賣價差盈利。”
至于T+0策略的勝率如何?該量化私募人士表示:“這背后有很多技巧和策略,能夠保證一定的勝率。不過,相關券商為了保證科創(chuàng)板平穩(wěn)運行,禁止在前5個交易日進行程序化交易。”
封面圖片來源:視覺中國
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