每經(jīng)記者 謝欣    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

中信期貨在A股市場(chǎng)大漲大跌的時(shí)候，往往持有令人咂舌的頭寸，經(jīng)常同時(shí)名列多頭和空頭席位第一，在股指期貨多個(gè)合約都是“神”一樣的存在，是不折不扣的股指期貨“一哥”。

中信期貨席位背后的資金到底是何方神圣？8月22日晚間，中信證券公布的半年報(bào)揭開了其中的部分秘密，包括：自營(yíng)盤、套利操作、量化交易、人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)等等……

中信證券剛剛增資約19.95億元

8月22日晚間，中信證券公布了半年報(bào)，同時(shí)披露了全資子公司中信期貨的業(yè)績(jī)情況。

中信期貨2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣449,016萬元，利潤(rùn)總額人民幣27,392萬元，凈利潤(rùn)人民幣20,555萬元；擁有分支機(jī)構(gòu)43家，員工1,149人。截至報(bào)告期末，中信期貨總資產(chǎn)人民幣4,307,490萬元，凈資產(chǎn)人民幣431,929萬元。

據(jù)中信證券半年報(bào)披露，中信期貨注冊(cè)資本人民幣36億元，為中信證券的全資子公司。中信證券近期公告顯示，經(jīng)2019年7月30日公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議同意，中信證券對(duì)中信期貨增資人民幣1,995,207,018元，增資后，注冊(cè)資本增至人民幣36億元，主要用于提升中信期貨資金實(shí)力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中信期貨已于2019年8月14日完成工商核準(zhǔn)（備案）手續(xù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，6月14日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布消息稱“證監(jiān)會(huì)日前正式發(fā)布了《期貨公司監(jiān)督管理辦法》。”《辦法》修訂內(nèi)容提高了期貨公司主要股東，尤其是控股股東、第一大股東的資格條件。明確了持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間、持續(xù)盈利能力的相關(guān)要求；增加了出資資金、主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)性及經(jīng)營(yíng)能力等方面規(guī)定。

股指期貨“一哥”自揭神秘面紗

中信期貨在股指期貨市場(chǎng)可謂名聲在外，在多個(gè)合約上同時(shí)名列多頭和空頭第一，市場(chǎng)人士一直在猜測(cè)這個(gè)席位背后到底是何方神圣。8月22日的中信證券半年報(bào)就披露了部分信息。

中信證券半年報(bào)顯示：“2019年上半年，公司股票自營(yíng)業(yè)務(wù)以產(chǎn)業(yè)基本面研究為抓手，聚焦優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)，結(jié)合宏觀資產(chǎn)配置視角，繼續(xù)堅(jiān)持絕對(duì)收益導(dǎo)向，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。通過期現(xiàn)結(jié)合的方式，形成靈活的資金管理系統(tǒng)，節(jié)約了資本成本，降低業(yè)績(jī)波動(dòng)，有效控制了組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。”

中信證券半年報(bào)還表示：“2019年上半年，公司另類投資業(yè)務(wù)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，基于宏觀分析和判斷，以量化交易為核心，靈活運(yùn)用各種金融工具和衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，開拓多市場(chǎng)多元化的投資策略，有效分散了投資風(fēng)險(xiǎn)，豐富收益來源。在策略開發(fā)上大量運(yùn)用人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)的最新技術(shù)，取得了成效。目前已開展的業(yè)務(wù)或策略包括：股指期現(xiàn)套利、股票多空、宏觀對(duì)沖、大宗交易、統(tǒng)計(jì)套利、基本面量化、可轉(zhuǎn)債套利、可交換債策略、商品策略、期權(quán)策略等。”

股票自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，中信證券半年報(bào)披露：“公司要繼續(xù)加強(qiáng)投研體系建設(shè)，深化產(chǎn)業(yè)基本面研究，靈活運(yùn)用衍生品對(duì)投資組合進(jìn)行更有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，繼續(xù)探索發(fā)展全天候的多策略投資系統(tǒng)。”