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每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

全球量化對(duì)沖基金巨頭Two Sigma旗下在華的外商獨(dú)資公司——騰勝投資管理（上海）有限公司已在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記成為私募基金管理人，這是第22家備案的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人。

值得注意的是，目前Two Sigma公司管理資產(chǎn)規(guī)模為570億美元，在量化基金中規(guī)模排名全球領(lǐng)先。這位“量化之王”與傳統(tǒng)量化基金有著諸多不同，自創(chuàng)始之日起，Two Sigma就十分強(qiáng)調(diào)機(jī)器學(xué)習(xí)和分布式運(yùn)算的運(yùn)用。

量化對(duì)沖巨頭旗下私募備案成功

9月20日，全球量化對(duì)沖基金巨頭Two Sigma宣布，旗下的騰勝投資管理(上海)有限公司已經(jīng)成功在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記成為私募基金管理人，據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案信息顯示，騰勝投資管理（上海）有限公司在2018年11月11日成立的外商獨(dú)資企業(yè)，而在基金業(yè)協(xié)會(huì)的登記備案時(shí)間為2019年9月11日。機(jī)構(gòu)類(lèi)型為私募證券投資基金管理人。登記為私募基金管理人后，Two Sigma能夠面向中國(guó)合格投資者開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售在岸投資產(chǎn)品。

而騰勝投資管理（上海）有限公司的法定代表人為Carissa L Xu，從其履歷來(lái)看，其前后擔(dān)任道瓊斯Telerate投資研究部高級(jí)分析師，富達(dá)投資研究咨詢(xún)部資深咨詢(xún)師，湘財(cái)證券股份有限公司研究部首席投資策略師，泰達(dá)荷銀基金公司副總經(jīng)理，瑞銀證券有限責(zé)任公司財(cái)富管理部執(zhí)行董事，北京恒久財(cái)富投資管理公司總經(jīng)理，Two Sigma Asia Pacific, Limited發(fā)展戰(zhàn)略董事總經(jīng)理。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，TwoSigma是全球知名的量化對(duì)沖基金巨頭，官方網(wǎng)站信息顯示，目前公司管理資產(chǎn)規(guī)模為570億美元，在量化基金中規(guī)模排名全球領(lǐng)先。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，2018年10月，TwoSigma的資金管理規(guī)模突破500億美元大關(guān)，成為全球最大的量化對(duì)沖基金之一。在Two Sigma，72%的員工沒(méi)有金融背景，大部分員工是從麻省理工學(xué)院、卡耐基-梅隆大學(xué)以及加州理工學(xué)院等院校的計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)和工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生中直接選聘的，超過(guò)1200名員工中，三分之二在從事研發(fā)工作。

而這量化巨頭與傳統(tǒng)量化基金有著諸多不同，自創(chuàng)始之日起，Two Sigma就十分強(qiáng)調(diào)機(jī)器學(xué)習(xí)和分布式運(yùn)算的運(yùn)用，而基金內(nèi)部的人員構(gòu)成也凸顯出對(duì)技術(shù)的重視。傳統(tǒng)量化通過(guò)編程來(lái)押注證券價(jià)格之間的統(tǒng)計(jì)學(xué)關(guān)系，并不十分關(guān)心真實(shí)世界的信息。而新型量化投資的目的是，借助比人類(lèi)更聰明、更快速的算法來(lái)過(guò)濾全球信息，發(fā)現(xiàn)模式（pattern）并做出交易決策，從而打敗人工選股。

對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究員劉有華告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，中國(guó)的量化策略發(fā)展起步晚，發(fā)展快，發(fā)展?jié)摿Υ?，和?guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還有不少的差距，而且目前國(guó)內(nèi)主流的量化私募基金經(jīng)理也大多是華爾街的海歸背景。國(guó)際量化對(duì)沖巨頭登陸中國(guó)市場(chǎng)，將會(huì)使得競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，對(duì)本土的量化私募既是沖擊，也是機(jī)遇。對(duì)于投資者而言，市場(chǎng)策略的多樣化，意味著多了很多投資選擇。

外資私募今年備案產(chǎn)品總數(shù)超去年

實(shí)際上，今年以來(lái)，外資非?？春弥袊?guó)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)入下半年，外資私募布局中國(guó)的腳步越來(lái)越快，今年截至目前，發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過(guò)去年全年。尤其是在7月和8月份，備案新產(chǎn)品特別密集，如瑞銀資管在7月2日備案瑞銀中國(guó)瑞享債券策略三號(hào)私募證券投資基金，富敦投資在7月19日備案東方贏家富敦成長(zhǎng)私募證券投資基金，路博邁投資8月8日備案了路博邁量化靈活智選1號(hào)私募證券投資基金。畢盛投資7月19日備案了畢盛獅遠(yuǎn)私募證券投資基金，聯(lián)博匯智投資則在8月20日備案了他們的首只產(chǎn)品——聯(lián)博中國(guó)A股私募基金一號(hào)。另外國(guó)際資管巨頭貝萊德旗下的外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)貝萊德投資在8月21日備案了第三只中國(guó)私募基金——貝萊德中國(guó)A股機(jī)遇私募證券投資基金2期?；堇硗顿Y也在8月21日備案了惠理中國(guó)鴻信1號(hào)私募證券投資基金，而這是惠理投資今年備案的第三只產(chǎn)品。

此外，還有一家外資私募安中投資也在8月21日備案第四只中國(guó)私募基金——安中馨混合2號(hào)私募證券投資基金。今年安中投資備案產(chǎn)品步伐加快，7月9日、8月2日分別備案了安中馨混合3號(hào)、安中馨混合11號(hào)私募證券投資基金。

除了傳統(tǒng)的股債主動(dòng)策略產(chǎn)品或量化策略產(chǎn)品，外資私募今年發(fā)行備案的產(chǎn)品策略更加多元化。如瑞銀資管在8月2日備案了境內(nèi)首只FOF產(chǎn)品——瑞銀中國(guó)A&Q多元策略FOF私募證券投資基金一號(hào)；施羅德投資也在8月6日備案了施羅德中國(guó)多元?jiǎng)討B(tài)配置一號(hào)FOF私募證券投資基金。