每經(jīng)AI快訊，截至四季度末，南方中證500原材料ETF的股票倉位為97.95%，凈值增長率分別為14.42%（過去三個(gè)月）、25.85%（過去六個(gè)月）、24.26%（過去一年）；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為13.78%（過去三個(gè)月）、23.47%（過去六個(gè)月）、19.18%（過去一年）。前十大重倉股分別為：華魯恒升、國瓷材料、天賜材料、金發(fā)科技、桐昆股份、揚(yáng)農(nóng)化工、山東藥玻、西部礦業(yè)、光威復(fù)材、南山鋁業(yè)。報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析如下：“本報(bào)告期內(nèi)中證500原料指數(shù)上漲13.78%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時(shí)交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“ETF現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保了本ETF基金的安全運(yùn)作。我們對本基金報(bào)告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：（1）申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時(shí)交易爭取跟蹤誤差最小化；（2）報(bào)告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離；（3）新股上市初期漲幅較大的影響；（4）根據(jù)指數(shù)成份股調(diào)整進(jìn)行的基金調(diào)倉，事前我們制定了詳細(xì)的調(diào)倉方案，在實(shí)施過程中引入多方校驗(yàn)機(jī)制防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，從實(shí)施結(jié)果來看，效果良好，跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)?！?每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——每經(jīng)專訪中國財(cái)科院院長劉尚希：赤字率、專項(xiàng)債微調(diào)反映公共風(fēng)險(xiǎn)有所降低，財(cái)政政策適配性調(diào)整增強(qiáng)宏觀確定性 (記者蔡鼎) 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。