每經(jīng)AI快訊，截至四季度末，南方中證全指房地產(chǎn)ETF的股票倉(cāng)位為99.49%，凈值增長(zhǎng)率分別為-6.84%（過(guò)去三個(gè)月）、0.02%（過(guò)去六個(gè)月）、-6.54%（過(guò)去一年）；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-7.14%（過(guò)去三個(gè)月）、-3.98%（過(guò)去六個(gè)月）、-12.73%（過(guò)去一年）。 前十大重倉(cāng)股分別為：萬(wàn)科Ａ、保利地產(chǎn)、招商蛇口、新城控股、金地集團(tuán)、華僑城Ａ、金科股份、綠地控股、華夏幸福、中南建設(shè)。 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析如下：“報(bào)告期內(nèi)，全指地產(chǎn)指數(shù)漲跌7.14%。期間我們通過(guò)自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時(shí)交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“ETF現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保了本基金的安全運(yùn)作。我們對(duì)本基金報(bào)告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：(1)大額申購(gòu)贖回帶來(lái)的成份股權(quán)重偏差，對(duì)此我們通過(guò)日內(nèi)擇時(shí)交易爭(zhēng)取跟蹤誤差最小化；(2)報(bào)告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的長(zhǎng)期停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉(cāng)位的微小偏離；(3)報(bào)告期內(nèi)，我們根據(jù)指數(shù)定期的成份股調(diào)整進(jìn)行了基金調(diào)倉(cāng)，事前我們制定了詳細(xì)的調(diào)倉(cāng)方案，在實(shí)施過(guò)程中引入多方校驗(yàn)機(jī)制防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，從實(shí)施結(jié)果來(lái)看，效果良好，跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)。”

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——每經(jīng)專訪中國(guó)財(cái)科院院長(zhǎng)劉尚希：赤字率、專項(xiàng)債微調(diào)反映公共風(fēng)險(xiǎn)有所降低，財(cái)政政策適配性調(diào)整增強(qiáng)宏觀確定性

(記者 蔡鼎)

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