每經(jīng)AI快訊，截至四季度末，南方粵港澳大灣區(qū)ETF的股票倉位為96.68%，凈值增長率分別為14.07%（過去三個月）、27.02%（過去六個月）、37.58%（過去一年）；業(yè)績比較基準收益率分別為13.21%（過去三個月）、20.97%（過去六個月）、31.26%（過去一年）。前十大重倉股分別為：中國平安、騰訊控股、招商銀行、美的集團、香港交易所、格力電器、立訊精密、中信證券、萬科Ａ、海天味業(yè)。報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“本報告期內(nèi)灣創(chuàng)100指數(shù)上漲13.21%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“ETF現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平，并通過嚴格的風險管理流程，確保了本ETF基金的安全運作。我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：（1）申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；（2）報告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的長期停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離；（3）新股上市初期漲幅較大的影響；（4）股指期貨和現(xiàn)貨之間的基差波動帶來的本基金與基準的偏離。（5）根據(jù)指數(shù)成份股調(diào)整進行的基金調(diào)倉，事前我們制定了詳細的調(diào)倉方案，在實施過程中引入多方校驗機制防范風險發(fā)生，將跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)?！?每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——每經(jīng)專訪中國財科院院長劉尚希：赤字率、專項債微調(diào)反映公共風險有所降低，財政政策適配性調(diào)整增強宏觀確定性 (記者王曉波) 免責聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實。據(jù)此操作，風險自擔。