每經(jīng)AI快訊，截至四季度末，南方中證全指證券ETF的股票倉位為99.47%，凈值增長率分別為1.43%（過去三個月）、22.17%（過去六個月）、19.61%（過去一年）；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為1.08%（過去三個月）、19.93%（過去六個月）、16.55%（過去一年）。前十大重倉股分別為：中信證券、東方財富、華泰證券、海通證券、招商證券、國泰君安、東方證券、廣發(fā)證券、申萬宏源、興業(yè)證券。報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“證券公司指數(shù)本季度上漲1.08%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“ETF現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險管理流程，確保了本ETF基金的安全運作。我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：（1）大額申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；（2）報告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離；（3）新股上市初期漲幅較大的影響；（4）根據(jù)指數(shù)成份股調(diào)整進(jìn)行的基金調(diào)倉，事前我們制定了詳細(xì)的調(diào)倉方案，在實施過程中引入多方校驗機(jī)制防范風(fēng)險發(fā)生，從實施結(jié)果來看，效果良好，跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)。” 每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——每經(jīng)專訪中國財科院院長劉尚希：赤字率、專項債微調(diào)反映公共風(fēng)險有所降低，財政政策適配性調(diào)整增強(qiáng)宏觀確定性 (記者蔡鼎) 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。