維垣

10月11日，2021年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主揭曉：戴維·卡德、喬舒亞·D·安格里斯特和吉多·W·因本斯。

這三位經(jīng)濟學(xué)家都是實證勞動經(jīng)濟學(xué)（empirical labor economics）的關(guān)鍵人物，為革新因果分析的方法做出了卓著的貢獻(xiàn)。他們得獎的呼聲其實一直很高，“可惜”年齡都比較年輕。今年得獎也是眾望所歸了。其中，安格里斯特在中國知名度很高，還被尊為“安神”。

雖然我個人的興趣不是這個領(lǐng)域，但也或多或少拜讀過他們?nèi)说闹鳌＿@是因為，我剛開始接觸經(jīng)濟學(xué)研究的時候做的就是實證勞動經(jīng)濟學(xué)（empirical labor economics）——我相信現(xiàn)在大多數(shù)學(xué)生都會選擇這個方向入門。這樣做的原因，并不只由于這個領(lǐng)域比較“容易上手”，更因為那種真切的因果分析的魅力讓人拍案叫絕的同時，又讓人感到自己真正離“經(jīng)世濟民”的理想更近了一步。

這個方向的研究內(nèi)容，就我粗淺的理解而言，一般是用數(shù)據(jù)檢驗?zāi)痴摺⒛骋蛩貙τ谝恍﹦趧咏?jīng)濟學(xué)指標(biāo)的因果關(guān)系。

自然科學(xué)上，要驗證一個因素對其他一些因素的影響，可以通過設(shè)計實驗的方式解決。比如看疫苗有效性，可以在臨床階段對受試者進(jìn)行隨機分成實驗組和對照組，對實驗組注射疫苗，而對對照組注射安慰劑。一定時間后通過對比兩組樣本的抗體產(chǎn)生情況來判斷疫苗是否有效。這種實驗設(shè)計的核心思路是“控制變量法”——保持其他條件不變，就能僅僅觀察某一因素（如疫苗）對其他因素（比如產(chǎn)生抗體）的影響。

而經(jīng)濟學(xué)中類似的分析，則完全是另一個故事了。

很典型的幾個例子：最低工資限制到底是促進(jìn)了就業(yè)還是減少了就業(yè)？新增移民對本地居民的工資的影響是增加還是減少？受教育的年限對畢業(yè)生工資有什么影響？空氣污染對人類壽命有什么影響？

乍聽起來這些問題似乎很直白，理論上也早就有了相應(yīng)的答案：比如最低工資限制“顯然”減少了就業(yè)，因為雇主雇傭成本提高了，使得他們不愿意去雇更多的員工；新增移民“顯然”對本地居民的工資有負(fù)面影響，因為加大了勞動力競爭。

然而，事實真的如此嗎？就算真的如此，我們能夠通過實際觀測去驗證嗎？

按照自然科學(xué)的方法去設(shè)計實驗，聽起來完全是無稽之談：如何做實驗讓一群移民“突然”來某個城市生活？如何讓“實驗組”愿意呆在空氣污染的環(huán)境中，而“對照組”享受新鮮空氣？如果要做類似自然科學(xué)的實驗來保證相對嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶φ仗骄浚退憧尚?，其相?yīng)的經(jīng)濟、社會、道德成本也都是不可估量的。

既然直接設(shè)計實驗不行，經(jīng)濟學(xué)家的辦法就是退而求其次，尋找（擬）自然實驗（我也喜歡叫它“天然實驗”）——因為一些政策導(dǎo)致的天然形成的“實驗組”和“對照組”。其實這種自然實驗無處不在。

一個我自己的例子：我上小學(xué)的時候政策建議9月1日以前年滿6周歲的兒童上小學(xué)；而我正好出生于9月1日以后，所以晚上了一年學(xué)。6歲那年相當(dāng)于“gap”了一年。

其實，這種政策就是一種自然實驗——通過人為設(shè)置時間界限的方式，許多9月和8月出生的孩子被分開了：前者比后者晚了一年就讀小學(xué)。論年齡，這兩個月出生的孩子基本沒差別；論學(xué)習(xí)能力和背景，只要你調(diào)查的人口足夠多，也很容易保證你的“兩組”觀測值沒有明顯的差異。因此，只要合理地使用統(tǒng)計工具，我們就可以較為客觀地探究“晚上一年學(xué)（或早上一年學(xué)）”這個單一因素對于學(xué)生“學(xué)校表現(xiàn)/后續(xù)升學(xué)發(fā)展”等因素的影響了。

我接觸到的第一篇勞動經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的文章，就巧妙回答了空氣污染對人類壽命的影響的這個問題。這篇文章的題目是《持續(xù)空氣污染對壽命的影響：來自中國南北供暖政策的證據(jù)》（Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River policy）。作者巧妙地利用了中國南北冬季供暖政策的差異：大多數(shù)北方城市冬季集體供暖（一般使用熱電廠并造成空氣污染），而南方則沒有（以秦嶺—淮河分界）。而這條分界線正是作者尋找擬自然實驗的關(guān)鍵。

要是在南方、北方各選一個城市檢驗人類壽命差異，好像還蠻簡單的。然而，就算那個北方城市空氣污染指數(shù)高達(dá)500，南方城市空氣污染指數(shù)只有50，結(jié)果也是無法服人的——選取的那兩個城市不僅有空氣質(zhì)量的差異，還有氣候差異、文化飲食差異、地方經(jīng)濟差異等多種因素影響了人們預(yù)期壽命的差異。

本文的核心洞見，就是選取了秦嶺—淮河線南北附近（緯度5度之內(nèi)）的村莊和城市——這些地區(qū)除了供暖與否的差異之外，文化飲食差異、氣候差異、地方經(jīng)濟差異幾乎都可以忽略不計（而且統(tǒng)計檢驗證實了這一猜想）！于是，選取了實驗組（南北分界線以北5緯度內(nèi)的城市）與對照組（南北分界線以南5緯度內(nèi)的地區(qū)），施以合適的因果推斷方法（2SLS），這篇文章得以成功證明（暖氣帶來的）空氣污染確實對人的預(yù)期壽命造成了顯著的負(fù)面影響。

我當(dāng)時作為一個“小白”，第一次讀到這篇令世界矚目的文章，簡直要拍案叫絕。雖然作者探究的似乎是一個十分符合直覺的問題——空氣污染會導(dǎo)致人類壽命下降，但他們運用政策造成的自然實驗之巧妙、因果推斷方法之準(zhǔn)確、得出的結(jié)論之讓人信服，不得不令人嘆為觀止。

其實，這種巧妙的自然實驗思想和準(zhǔn)確的檢驗方法，正是本次諾獎得主所奠基的。上世紀(jì)90年代左右，安格里斯特和因本斯拓展了一系列計量經(jīng)濟學(xué)的方法（包括著名的LATE）使得自然實驗?zāi)軌驕?zhǔn)確地得出某因素對另一些因素產(chǎn)生的因果影響。隨后，他們通過自然實驗探究了受教育時間對工資的影響。

與我個人在中國的經(jīng)歷類似，美國同樣有根據(jù)出生日期的對于學(xué)生的政策分段。兩位經(jīng)濟學(xué)家證明了：出生在第四季度的美國人由于可以得到更多的教育時間，從而工資也顯著更高。

而卡德也通過自然實驗（并應(yīng)用雙重差分檢驗）準(zhǔn)確回答了一系列經(jīng)濟學(xué)家久久未能驗證的問題：新增移民對本地居民的工資沒有顯著影響、最低工資標(biāo)準(zhǔn)并不會減少就業(yè)等——這些結(jié)論都與傳統(tǒng)理論的預(yù)測不符，對勞動經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的傳統(tǒng)理論造成了挑戰(zhàn)、對全球化政策提供了支持。

對于勞動經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，我其實完全就是個外行，所以也沒有必要班門弄斧。因此，我打算從另一個角度對本次獲獎?wù)叩呢暙I(xiàn)進(jìn)行討論。

我認(rèn)為這三位經(jīng)濟學(xué)家最大的貢獻(xiàn)，其實可以概括為對“無害經(jīng)濟學(xué)”的推動。安格里斯特有一本著名的實證經(jīng)濟學(xué)教材——Mostly Harmless Econometrics（《基本無害的計量經(jīng)濟學(xué)》），這本書被世界各國很多經(jīng)濟系采用作為微觀實證課程的教材。

一開始我看到這書名就感到疑惑：既然說“基本無害”，那肯定是針對“有害”而言的。那么，什么經(jīng)濟學(xué)是有害的呢？后來我明白了：當(dāng)一個研究不能提供準(zhǔn)確的結(jié)論就妄下定論、甚至急于給出政策建議、又或者盲目把理論生搬硬套到實際的時候。

比如“有害的”理論研究。就拿這次諾獎得主卡德的研究為例：許多理論經(jīng)濟學(xué)家是反對最低工資標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)為這是干擾市場，反而會讓人們就業(yè)困難。又有不少經(jīng)濟學(xué)家反對全球化，認(rèn)為移民必然加劇就業(yè)市場的競爭。

長期以來，這些經(jīng)濟學(xué)家通過發(fā)表論文、智庫顧問、政府任職、游說，當(dāng)然已經(jīng)左右了許多政策走向。然而，卡德的研究通過客觀事實表明這種擔(dān)憂是不存在的。理論家要提出政策建議，就得更審慎地提出符合事實證據(jù)的理論。毫無事實根據(jù)的情況下拍腦袋提出政策建議，就像是在進(jìn)行人為的社會實驗，可能帶來毀滅性的結(jié)果。世上沒有后悔藥，盲目施政造成的負(fù)面后果無法彌補。

再比如“有害的”實證研究。現(xiàn)在汗牛充棟的實證研究到底數(shù)據(jù)集準(zhǔn)不準(zhǔn)確？統(tǒng)計檢驗方法是否可靠？自然實驗是否嚴(yán)謹(jǐn)？如果這些基本的要件無法滿足，就將不準(zhǔn)確的、甚至是謬以千里的結(jié)果公之于眾，得出舉世震驚的議論，贏得生前身后名，又如何呢？反而是對社會、對經(jīng)濟學(xué)最大的傷害。

私以為，實證經(jīng)濟學(xué)家當(dāng)以今年這三位諾獎得主為楷模。即使是最簡單的現(xiàn)象，也不能不用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒ㄈz驗，得出最謹(jǐn)慎的結(jié)果。好在目前看來，越來越多的實證研究正在走向嚴(yán)謹(jǐn)。學(xué)科內(nèi)部的監(jiān)督機制也在起作用。前段時間，金融學(xué)頂刊Journal of Finance一篇文章由于結(jié)果無法被重復(fù)而被撤稿，即是對“有害”經(jīng)濟學(xué)的明顯警告。

“無害”這個詞用得好。說著容易，身體力行又何其難也。有多少經(jīng)濟學(xué)家們與“經(jīng)濟學(xué)家們”忙著鼓吹自己的驚天發(fā)現(xiàn)、游說政策走向？

新冠肺炎疫情發(fā)生兩年來，關(guān)于相應(yīng)防疫政策的論文不斷。明明模型仍與現(xiàn)實差距甚遠(yuǎn)，許多文章就開始想要左右政府政策了?；剡^頭來，幸好政府沒有采用許多經(jīng)濟學(xué)家的政策，不然早就發(fā)生悲劇性的結(jié)果了——不知道這諷刺的事實是該讓人笑還是哭？

由此可見，經(jīng)濟學(xué)“有害”起來，的確貽害無窮。不要說“經(jīng)世濟民”了——小則傾家蕩產(chǎn)，大則禍國殃民。安格里斯特寫了這么個標(biāo)題，也是希望撥亂反正。經(jīng)濟學(xué)要做到“有益”其實一點都不難，但要做到絕對“無害”那是難上加難。然而，經(jīng)濟學(xué)家的追求、經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展終應(yīng)朝向“無害經(jīng)濟學(xué)”的目標(biāo)邁進(jìn)。

封面圖片來源：新華網(wǎng)