每經(jīng)AI快訊， 近期，量化中性策略對(duì)沖成本下降，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。Choice數(shù)據(jù)顯示，上周滬深300股指期貨主力合約罕見出現(xiàn)升水，中證500股指期貨主力合約10月以來也頻繁出現(xiàn)升水。據(jù)悉，由于股指期貨長期貼水，量化中性策略成本高企，去年業(yè)績表現(xiàn)不佳。此次兩大股指期貨罕見升水，意味著該策略對(duì)沖成本將下降，有望直接增厚收益率，因此部分量化私募已打開中性策略基金申購，并推進(jìn)相關(guān)新產(chǎn)品的發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士表示，短期來看，量化中性策略迎來了較為有利的市場(chǎng)環(huán)境。對(duì)于投資人而言，看到短期利好的同時(shí)，還須關(guān)注中性策略的中長期配置價(jià)值，結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好作出決定。（上海證券報(bào)）