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中金:美歐銀行事件引發(fā)的對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債管理的思考

2023-05-08 08:23:07

每經(jīng)AI快訊,中金公司研報(bào)表示,回顧硅谷銀行事件的來(lái)龍去脈,硅谷銀行激進(jìn)的債券投資策略和短期化且集中化的負(fù)債端結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致硅谷銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)爆發(fā)從而迅速破產(chǎn)的致命原因??傮w而言,相比于日本和美國(guó)的銀行,我國(guó)銀行的負(fù)債端久期較長(zhǎng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)更好。換句話說(shuō),債券投資的久期受到流動(dòng)性指標(biāo)的影響相對(duì)更小。在我國(guó)的利率多軌制下,我國(guó)存款利率長(zhǎng)期以來(lái)處于較為穩(wěn)定的水平,使得我國(guó)負(fù)債端定期比例較高,我國(guó)銀行面對(duì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。因此,我們認(rèn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)爆發(fā)的可能性相對(duì)較低。

責(zé)編 尹華祿

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每經(jīng)AI快訊,中金公司研報(bào)表示,回顧硅谷銀行事件的來(lái)龍去脈,硅谷銀行激進(jìn)的債券投資策略和短期化且集中化的負(fù)債端結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致硅谷銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)爆發(fā)從而迅速破產(chǎn)的致命原因??傮w而言,相比于日本和美國(guó)的銀行,我國(guó)銀行的負(fù)債端久期較長(zhǎng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)更好。換句話說(shuō),債券投資的久期受到流動(dòng)性指標(biāo)的影響相對(duì)更小。在我國(guó)的利率多軌制下,我國(guó)存款利率長(zhǎng)期以來(lái)處于較為穩(wěn)定的水平,使得我國(guó)負(fù)債端定期比例較高,我國(guó)銀行面對(duì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。因此,我們認(rèn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)爆發(fā)的可能性相對(duì)較低。

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