每經(jīng)AI快訊，近期，市場(chǎng)上關(guān)于融券T+0策略存在制度套利漏洞的爭(zhēng)議持續(xù)發(fā)酵。不少投資者認(rèn)為，融券業(yè)務(wù)存在公平性以及制度一致性等問題，矛頭更是直指開展融券T+0策略的量化基金。對(duì)于券源的分配上，尤其是高波動(dòng)券——券商是否與頭部量化機(jī)構(gòu)存在勾兌行為，備受市場(chǎng)關(guān)注。深圳一家私募負(fù)責(zé)人認(rèn)為，雖然高波動(dòng)券價(jià)高者得，屬于純商業(yè)選擇，但券源最終還是傾向于大型量化私募，也不乏游資大佬拿到券源做T+0交易。對(duì)于部分高波動(dòng)券源，券商在撮合時(shí)或會(huì)加價(jià)，期間是否存在勾兌目前尚不清楚。由于高波動(dòng)券的利率高，券商也會(huì)有動(dòng)力去找手里有股票的融出方，這或一定程度加劇了市場(chǎng)上的做空力量。（證券時(shí)報(bào)）