每經(jīng)AI快訊，CBOE波動(dòng)率指數(shù)上周一錄得最大單日漲幅。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）公司衍生品市場(chǎng)情報(bào)主管Mandy Xu稱，當(dāng)時(shí)標(biāo)普500指數(shù)期貨下跌4.5%，相當(dāng)于年化波動(dòng)率為70?？只胖笖?shù)VIX就是在這一峰值情況下超過(guò)65。"考慮到標(biāo)普500指數(shù)期貨在盤前的大幅波動(dòng)，VIX指數(shù)相應(yīng)產(chǎn)生的大幅波動(dòng)其實(shí)并不那么令人意外。"然而，衍生品專家認(rèn)為，由于流動(dòng)性不足、波動(dòng)性押注失敗后的空頭回補(bǔ)，以及一些流動(dòng)性差的期權(quán)合約被納入指數(shù)的計(jì)算，這種飆升可能夸大了看跌情緒。他們指出，波動(dòng)率指數(shù)與其期貨合約之間存在不尋常的價(jià)差，證明該恐慌指數(shù)脫離了市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)。(一財(cái)）